میانگین متحرک و انواع آن

میانگین متحرک و انواع آن

در این مقاله بطور کامل درباره میانگین متحرک و انواع آن بهمراه کاربردشان صحبت میشود.

میانگین متحرک اصطلاحا با حذف نویز نمودار کمک میکند تا روند حرکت راحت تر قابل تشخیص باشد. اگر میانگین متحرک رو به بالا باشد روند صعودیست اگر رو به پایین باشد نزولی است. هر قدر طول MA کمتر تنظیم شود، نسبت به تغییرات آنی قیمت حساس تر خواهد بود.

میانگین متحرک یا Moving average یک اندیکاتور مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال است. که با حذف نوسانات قیمتی کمک می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تصویر بهتری از متوسط قیمت. و روند حرکت قیمت داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اسیلاتورها

میانگین متحرک ساده در مقابل متحرک نمایی: یک نمای کلی

تریدرها از (MA) برای تعیین دقیق مناطق تجاری ، شناسایی روندها و تحلیل بازارها استفاده می کنند. میانگین متحرک به معامله گران کمک می کند روند موجود در یک اوراق یا بازار را شناسایی کنند. همچنین می تواند نشانه تغییرروند را نشان دهد. دو نوع متداول وجود دارد ما به تفاوت بین این دو نگاه خواهیم کرد. و به معامله گران کمک می کنیم تا از کدام یک استفاده کنند.

میانگین متحرک میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. با این وجود ، روش های مختلفی برای محاسبه میانگین وجود دارد. به همین دلیل است که انواع مختلف وجود دارد. به آنها “متحرک” گفته می شود زیرا، با حرکت قیمت ، داده های جدیدی به محاسبه اضافه می شود. بنابراین میانگین تغییر می کند.

میانگین متحرک ساده

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه (SMA) قیمت های پایانی ۱۰ روز گذشته را جمع کرده و بر ۱۰ تقسیم کنید. برای محاسبه میانگین متحرک ۲۰ روزه، قیمت های پایانی را برای یک دوره ۲۰ روزه جمع کنید و بر ۲۰ تقسیم کنید.

با توجه به سری زیر قیمت ها:
۱۰ تومان، ۱۱ تومان، ۱۱ تومان، ۱۲ تومان، ۱۴ تومان، ۱۵ تومان، ۱۷ تومان، ۱۹ تومان، ۲۰ تومان، ۲۱ تومان
محاسبه SMA به این شکل است:
۱۰ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۱ تومان+ ۱۲ تومان+ ۱۴ تومان+ ۱۵ تومان+ ۱۷ تومان+ ۱۹ تومان+ ۲۰ تومان+ ۲۱ تومان= ۱۵۰ تومان
دوره ۱۰ روزه SMA = 150/10 تومان= ۱۵ تومان

داده های قدیمی به نفع داده های جدید کاهش می یابد. میانگین ۱۰ روزه با افزودن روز جدید و پاک کردن روز دهم دوباره محاسبه می شود. این روند به طور نامحدود ادامه دارد.

میانگین متحرک ساده در تناوب 5،34 و 55
میانگین متحرک ساده در تناوب ۵،۳۴ و ۵۵

میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) بیشتر از اینکه روی یک سری طولانی از داده ها متمرکز باشد ، بیشتر به قیمت های اخیر متمرکز است.

برای محاسبه EMA

EMA فعلی = ((قیمت (فعلی) – EMA قبلی) ضرب X) + EMA قبلی.

مهمترین عامل ثابت سازی = ۲ / (۱ + N) که در آن N = تعداد روزها است.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه = ۲ / (۱ + ۱۰) = ۰.۱۸۱۸

به عنوان مثال ، میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه آخرین قیمت را ۱۸.۱۸ درصد وزن می کند. و ارزش هر نقطه داده پس از آن کمتر و کمتر است. EMA با توزین تفاوت بین قیمت دوره فعلی و میانگین متحرک نمایی قبلی و افزودن نتیجه به EMA قبلی کار می کند. هرچه دوره کوتاهتر باشد، وزن بیشتری بر قیمت اخیر اعمال می شود.

تفاوت دو میانگین متحرک ema و sma با یک دوره تناوب یکسان. ema به تغییرات قیمتی حساس تر است.
تفاوت ema و sma با یک دوره تناوب یکسان. ema به تغییرات قیمتی حساس تر است.

تفاوتهای کلیدی

SMA و EMA متفاوت محاسبه می شوند. این محاسبه باعث می شود EMA نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان دهد. و SMA نیز کندتر واکنش نشان می دهد. این تفاوت اصلی این دو است. یکی لزوما از دیگری بهتر نیست.

گاهی اوقات EMA به سرعت واکنش نشان می دهد و باعث می شود معامله گر از معاملات در یک تنش جزئی که رفع میشود خارج شود در حالی که SMA با سرعت کمتر، شخص را در بازار نگه می دارد و در نتیجه سود بیشتری پس از پایان تنش به دست می آورد. در مواقع دیگر ، عکس این اتفاق می افتد. حرکت EMA سریعتر از SMA مشکلات را زودتر نشان میدهد. و بنابراین تاجر EMA سریعتر از خطر مصون می ماند و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود.

هر تاجر باید تصمیم بگیرد که کدام MA برای استراتژی خاص خود بهتر است. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت از EMA استفاده می کنند. زیرا می خواهند به محض حرکت قیمت به سمت دیگر ، هشدار داده شوند. معامله گران طولانی مدت متکی به SMA هستند زیرا این سرمایه گذاران برای اقدام عجله ندارند و ترجیح می دهند فعالیت کمتری در معاملات خود داشته باشند.

ملاحظات خاص

میانگین های متحرک به عنوان خطوط پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند. در طی روند صعودی ، قیمت اغلب به منطقه MA باز می گردد و سپس از آن باز می گردد.

اگر قیمت ها در یک روند صعودی زیر MA را بشکنند ، ممکن است روند صعودی کاهش یابد یا حداقل بازار در حال رنج باشد. اگر قیمت ها در یک روند نزولی بیش از MA بشوند، ممکن است روند شروع به صعود یا رنج شود. در این حالت ، یک معامله گر باید مراقب باشد. که قیمت از طریق MA حرکت کند تا نشانه یک فرصت یا خطر باشد.

معامله گران دیگر نگران تغییر قیمت از طریق MA نیستند ، اما در عوض دو MA را با طول متفاوت در نمودار خود قرار می دهند. و سپس عبور MA از یکدیگر را مدنظر قرار میدهند.

گاهی اوقات، کراس اوورهای MA سیگنال های بسیار خوبی ارائه می کنند که منجر به سود زیادی می شود، و بار دیگر، کراس اوورها منجر به سیگنال های ضعیف می شوند. این یکی از نقاط ضعف میانگین های متحرک را برجسته می کند. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت روندهای بزرگ است ، آنها خوب کار می کنند اما وقتی که قیمت ساید میشود عملکرد ضعیفی دارند.

برای دوره های طولانی تر ، ۵۰ و ۱۰۰ روزه یا ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه برای بلند مدت مناسب است. به عنوان مثال ، با استفاده از میانگین متحرک ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه ، اگر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه از میانگین ۲۰۰ روزه عبور کند ، به آن ضربدر مرگ گفته می شود. یک حرکت قابل توجه در حال انجام است. میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه عبور کند صلیب طلایی نامیده می شود و نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. برای مثال معامله گران کوتاه مدت ممکن است روی ۸ و ۲۰ تنظیم کنند. ترکیبات این دو مختلف و بی پایان است.

برای خواندن بیشتر:

سود مرکب چیست؟

استاپ لاس چیست و چگونه به کار میرود؟

مفهوم پول هوشمند

اگر در حال آموزش تحلیل تکنیکال هستید احتمالا این موارد به شما کمک کند:

دانلود کتاب معامله گر منضبط اثر مارک داگلاس

دانلود کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه اثر جان جی مورفی

دانلود کتاب شگرد گرگ اثر جردن بلفورث

ارائه شده توسط آکادمی نیکخوی . هرگونه کپی برداری فقط با ذکر منبع و ارجاع به این صفحه مجاز است.

اسکرول