اسیلاتور چیست؟

در این مقاله از آکادمی نیکخوی به توضیح و تشریح کامل اسیلاتورها، تفاوتشان با اندیکاتور چیست؟ و به معرفی بهترین اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال می پردازیم. اسیلاتور ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتور ها اطلاق می شود. که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. اسیلاتور چیست؟ در حقیقت اسیلاتور ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور یا نوسانگر، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند. و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا بیشینه فروش استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسانگر به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خریداری شده است. و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدرها دارایی را بیش از حد فروش تفسیر می کنند.

اسیلاتورها چگونه کار می کنند

در توضیح اینکه اسیلاتور چیست؟ باید بدانیم اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران اسیلاتورها را زمانی مورد استفاده قرار می هند. که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند. به عنوان مثال وقتی سهام به صورت افقی یا ساید معامله میشود.
نوسانگرهای متداول شامل: نوسانگر استوکستیک، مقاومت نسبی (RSI)، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک بازار می دانند،. اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد. که تحلیلگران برای افزایش خرید و فروش خود مفید می دانند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی.

اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب می کنند. سپس ابزار را بین این دو قرار میدهند. نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند، دارایی را به عنوان اور بای می خواند. در سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند.

بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال

تفاوت اسیلاتور با اندیکاتور

اسیلاتور چیست و فرقش با اندیکاتور چیست؟ چیزی که ممکن است در تحلیل گری شما را سردرگم کند ممکن است همین باشد. همه ما بارها و بارها از اصطلاح اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کردیم. حتی گاها به اشتباه آن ها رو مترادف فرض و به جای یک دیگر به کار می بریم. همین اشتباه ساده و رایج باعث شد دایره کاربرد این دو ابزار در جامعه تکنیکال ایران محدود به گرفتن واگرایی شود. ما از درک بخش بزرگی از پتانسیل های اندیکاتور ها و اسیلاتور ها محروم شویم. به همین دلیل تصمیم گرفتم در این مقاله به برسی سه تفاوت این دو ابزار مهم بپردازم.

اندیکاتور چیست:

اندیکاتور ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص ها مجموعه ای از توابع هستند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار ها , تایید ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند ها و یا حتی پیش بینی آینده روند ها!  در کنار الگو ها و یا سایر ابزار ها در نمودار ها مورد استفاده قرار می گیرند.

تشریح تفاوت های اندیکاتور با اسیلاتور چیست؟

1. اسیلاتور هم معنی و مترادف نیستند بلکه اسیلاتور ها یکی از زیر مجموعه های اندیکاتور ها محسوب می شوند. این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور هست. اسیلاتور ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.
2. برای همین اسیلاتور ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش. پس تفاوت دوم میشود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ها. در عموم اسیلاتور های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از ۷۰ قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است
3. تفاوت سوم اسیلاتور ها و اندیکاتور ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور های مثل macd و rsi و cci محبوب ترین اسیلاتور ها برای گرفتن واگراییست.

مکانیک یک اسیلاتور چیست؟

در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه گذار نوسانگرها را جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت. برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است. در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند. به منظور دستیابی به این هدف، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد. وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود. نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند. وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. که نشان دهنده یک فرصت فروش است. وقتی اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰٪ می رسد،. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.

سیگنالها تا زمانی که قیمت اوراق بهادار در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی می مانند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد. تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار در آن رنج شده میدانند. و یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.

تکنیکالیست ها، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند. و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص میانگین متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روند دارد استفاده کرد. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک نوسان ساز(اوسیلاتور) بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.

متداول ترین اسیلاتورها

انواع مختلفی از اسیلاتورهای مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار دارد. فرآیند طراحی اسیلاتورهای جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری همچنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتورهای تکنیکالی در میان معامله‌گران بازارهای مالی هستند. در ادامه مقاله و پیش از نتیجه‌گیری پایانی، هر کدام از این ابزار تحلیل فنی را به صورت مختصر معرفی میکنیم.

۱- مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتورها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار است. این اندیکاتور سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل می شود.

۲- استوکاستیک (Stochastic)

این اسیلاتور توسط یکی از مشهورترین تحلیل‌گران تکنیکال قرن نوزدهم میلادی به نام گئورگ لین طراحی شد. دارای دو خط K% و D% بوده و بهترین عملکرد آن در بازار خنثی یا تشخیص نقاط بازگشت روند در جریان حرکات اصلاحی بازار است. محاسبات استوکاستیک بر پایه مقایسه قیمت بسته شدن نسبت به سقف و کف‌های قیمتی اخیر است. این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ نوسان کرده و نواحی اشباع فروش (۰ تا ۲۰) و خرید (۸۰ تا ۱۰۰) مشخصی دارد.

۳- اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی ست. و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟!

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتورها نسبت به سایر گروه‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد. هم‌چنین اسیلاتورها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار می رود. و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتورها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شوند. و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.
حال شما می دانید اسیلاتور چیست؟ و مهم ترین آنها را می شناسید.

پیشنهاد می شود بخوانید: